箱体网格交易策略

一、普通网格交易

网格交易，是一种震荡交易策略，具体方法是：

选定一个价格区间（最低价~最高价），把价格区间均分成N个网格，可以等差间隔，也可以等比间隔，价格每下跌一个网格就买入一份，价格每上涨一个网格就卖出一份，不断低买高卖，赚取网格价差，自动随机套利。

网格交易的特点，是把行情波动视为宽幅震荡，提前进行定量资金管理、跌幅管理，永远只赚1格利润，不会更好也不会更差。

既然已经处于谷底，那么对网格交易的任何优化都是在上升。

二、时空网格交易

时空网格交易，是按时间定时停买停卖：

比如，当前价格为50，选定价格区间20-100，采用等差间隔1（或者也可以等比间隔），把区间分为80格，把投入资金分为80份，其中买入50份资金，保留30份资金。

上面的与普通网格交易相同，属于空间网格划分。下面进行时间网格划分，根据时间定时买卖。

比如，选定时间间隔1小时，每隔1小时买卖一次。

如果1个小时后，价格变为60，那就卖出10份。

再过1小时，价格变为62.5，卖出2份。

再过1小时，价格大跌变为40，买入22份。

再过1小时，行情大幅反弹上涨，价格变为70，卖出30份。

……

也就是说，

先用空间网格，进行定量资金管理，

再用时间网格，自动跳空行情，赚取更多价差。＝＝>>
时空网格交易，是在普通空间网格交易的基础上，叠加了时间网格，让行情走上一段时间再进行交易，比如1小时暂停、重启一次，从而有了更多的价差，也有了更多的利润。
为什么时间可以发挥作用？
因为利润与价差有关，价差与时间有关，时间越长，价差可能越大。
价差，即价格的位移。在物理学中，位移s的计算公式为：s＝v0 t+1/2at²＝v0 t+1/2(f/m）t²
其中，v0为初始速度，t为时间，a为加速度，f为合力，m为质量。

在价格走势中，多周期的资金合力可代表f，交易品种的流动性可代表m，
对于普通人来说，唯一可以把握的就是时间t。它最简单，只要暂停、重启，就可以产生时间差。有了时间差，就有价格差，就会有利润。

三、波段网格交易

一般来说，行情大部分时间都是在随机波动，那么使用网格交易、自动随机套利就好。
少数时间，当你判断行情可能会出现趋势性运动、波段性行情——尤其均线金叉死叉、多周期共振的时候，概率更高——这时可以主动干预，让网格交易暂停。
暂停一段时间后，会有三种情况：
1、如果价格大幅上涨，当前价格高于暂停价格，那么可以把当前价格与暂停价格之间跳空的多个卖单合并卖出。相比普通网格交易，跳空上涨行情，延迟卖出，卖得更高，赚取波段利润。
2、如果价格大幅下跌，当前价格低于暂停价格，那么可以把当前价格与暂停价格之间跳空的多个买单合并买入。相比普通网格交易，跳空下跌行情，延迟买入，买得更低，降低买入成本。
3、如果价格横幅震荡，当前价格与暂停价格距离较近，那么不做交易。相比普通网格交易，会错过中间的震荡套利机会，少赚一些套利利润。

那么，怎么解决这个问题呢？

可以考虑在均线金叉死叉的基础上，叠加“箱体区间”的功能，再与普通网格交易结合起来使用。

四、箱体网格交易

普通网格交易，是在整个价格区间内一次性挂出全部订单，等待触价成交。

箱体网格交易，是在普通网格交易的基础上，只挂出位于箱体内的部分订单，箱体外的其他订单撤销不显示。

箱体，是指均线金叉死叉时上下各x%的横盘区间。（均线大周期，对应大箱体；均线小周期，对应小箱体。）

1，当价格处于箱体内部，正常进行网格套利，赚1格价差。

2，当价格突破离开箱体，因为没有挂单，自动暂停网格套利。

3，当价格到达新的箱体，重启网格套利，赚1格价差。

同时，把新旧箱体之间跳空的多个订单进行合并交易，比普通网格买得更低、卖得更高，赚多格价差。

＝＝>

为什么使用均线和箱体？

行情是由趋势和震荡组成的，均线是趋势的代表，箱体是震荡的代表。

均线金叉死叉=趋势暂停＝箱体产生

均线金叉死叉+箱体突破=趋势进行

网格，负责总体的资金管理。

箱体，负责划分震荡和趋势。

箱体内按震荡对待，箱体外按趋势对待。不预测，只应对。

网格套利、波段投机，分别代表两个极端：

网格套利，只赚1格价差，浪费趋势行情。

波段投机，只赚多格价差，浪费震荡行情。

箱体网格，介于两者之间，兼顾震荡和趋势：

箱体内部，赚1格价差，代表鱼头、鱼尾。

箱体之间，赚多格价差，代表鱼身